Este curso faz parte do Programa de cursos integrados Gestão de investimentos

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University of Geneva- Tony Berrada +7 mais instrutores

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Programa de cursos integrados Gestão de investimentosUniversidade de GenebraUniversidade de Genebra

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In this course, you will gain an understanding of the theory underlying optimal portfolio construction, the different ways portfolios are actually built in practice and how to measure and manage the risk of such portfolios.
You will start by studying how imperfect correlation between assets leads to diversified and optimal portfolios as well as the consequences in terms of asset pricing. Then, you will learn how to shape an investor's profile and build an adequate portfolio by combining strategic and tactical asset allocations. Finally, you will have a more in-depth look at risk: its different facets and the appropriate tools and techniques to measure it, manage it and hedge it.

Key speakers from UBS, our corporate partner, will regularly add a practical perspective on these different topics as you progress through the course.

Prazos flexíveis

Redefinir os prazos de acordo com sua programação.

Certificados compartilháveis

Tenha o certificado após a conclusão

100% on-line

Comece imediatamente e aprenda em seu próprio cronograma.

Curso 3 de 5 no

Programa de cursos integrados Gestão de investimentos

Aprox. 8 horas para completar

Inglês

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Habilidades que você terá

Portfolio Theories
Risk Management
Value At Risk (VAR)
Portfolio Optimization

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Programa - O que você aprenderá com este curso

Classificação do conteúdo89%(6,167 classificações)

Semana

Semana 1

1 hora para concluir

General Introduction and Key Concepts

1 hora para concluir

6 vídeos (Total 39 mín.), 2 leituras, 1 teste

6 videos

Why you should choose this course3min

Some common mistakes you will no longer make after this course – Portfolio risk6min

Some common mistakes you will no longer make after this course – Free lunch9min

Distribution of returns - Graphical representation8min

Distribution of returns - Numbers5min

The risk-return trade-off - UBS guest speaker5min

2 leituras

Course syllabus5min

Glossary10min

1 exercício prático

Graded quiz on the content of Week 110min

Semana

Semana 2

2 horas para concluir

Modern Portfolio Theory and Beyond

The focus of this second week is on Modern Portfolio Theory. By understanding how imperfect correlations between asset returns can lead to superior risk-adjusted portfolio returns, we will soon be looking for ways to maximize the effect of diversification, which is at the heart of Modern Portfolio Theory. But we won’t stop there: we will also explore the implications of Modern Portfolio Theory on real-world investment decisions and whether or not these implications are followed by investors. Finally, we will see how Modern Portfolio Theory can be built upon to derive the most popular asset pricing model: the Capital Asset Pricing Model.

2 horas para concluir

14 vídeos (Total 89 mín.)

14 videos

The impact of correlation - The benefits of diversification5min

The impact of correlation - Maximizing diversification6min

Reaching the efficient frontier - UBS guest speaker4min

The efficient frontier with a risk-free asset4min

Expanding the asset universe - International diversification5min

Expanding the asset universe - Country versus industry diversification4min

Do investors diversify internationally? - UBS guest speaker3min

The impact of constraints on optimal portfolios8min

The pitfalls of Modern Portfolio Theory - Assumptions8min

The pitfalls of Modern Portfolio Theory - Investors9min

Two-fund separation - Individual decision4min

Two-fund separation - Market level7min

Capital market equilibrium - The Capital Market Line5min

Capital market equilibrium - The Capital Asset Pricing Model9min

1 exercício prático

Graded quiz on the content of Week 215min

Semana

Semana 3

2 horas para concluir

Asset Allocation

This third week is dedicated to asset allocation. After a short introduction to investor profiling, we will delve into Strategic Asset Allocation (SAA). You will see how it relates to Modern Portfolio Theory and how it differs from Tactical Asset Allocation (TAA). We will look at how both asset allocations can be implemented separately but also in conjunction in order to build portfolios that fulfill investors’ needs and constraints while taking advantage of market opportunities.

2 horas para concluir

14 vídeos (Total 96 mín.), 1 leitura, 1 teste

14 videos

How our age and wealth affect our investment profile - Main views8min

How our age and wealth affect our investment profile - Robo-advisors8min

The path from an investor's profile to his/her optimal investment strategy - UBS guest speaker2min

Strategic asset allocation: MPT in practice - Definitions6min

Strategic asset allocation: MPT in practice - Implementation8min

Asset allocation versus stock picking: what matters more? - UBS guest speaker4min

Rebalancing a portfolio to maintain the SAA - SAA versus TAA6min

Rebalancing a portfolio to maintain the SAA - Weights and bounds9min

Key drivers of tactical asset allocation - Goals8min

Key drivers of tactical asset allocation - Implementation4min

Timing the market with tactical asset allocation - Shiller's CAPE7min

Timing the market with tactical asset allocation - Macroeconomic tools10min

How tactical asset allocation depends on macroeconomic fundamentals - UBS guest speaker6min

How to combine strategic and tactical asset allocations - UBS guest speaker4min

1 leituras

The importance of asset allocation20min

1 exercício prático

Graded quiz on the content of Week 315min

Semana

Semana 4

2 horas para concluir

Risk Management

This fourth and final week is dedicated to risk. We will start by looking in more depth at different sources of risk such as illiquidity and currency risk but also at the different tools available to investors to perform risk management. But how should we measure risk? We will see that it may be valuable to go a step beyond standard deviation, the risk measure we used so far, and look at the Value-at-Risk and Expected Shortfall which focus on potential large losses. Finally, we will use the financial instruments at our disposal to hedge market and currency risk.

2 horas para concluir

14 vídeos (Total 95 mín.)

14 videos

Defining forwards and options - Forwards10min

Defining forwards and options - Options11min

Risk as volatility?4min

What about illiquidity? - UBS guest speaker2min

Currency risk - Return7min

Currency risk - Risk6min

Defining the Value-at-Risk4min

Computing the Value-at-Risk5min

Defining the Expected Shortfall6min

Computing the Expected Shortfall3min

Risk management applied to portfolio allocation6min

Banking regulation & Basel recommendations: How did we get there?7min

Hedging against market falls (using options)8min

Hedging against currency risk (using forwards)9min

1 exercício prático

Graded quiz on the content of Week 415min

Avaliações

4.7

377 avaliações

5 stars
75,37%
4 stars
20,06%
3 stars
3,76%
2 stars
0,66%
1 star
0,13%

Principais avaliações do GESTÃO DE PORTFÓLIO E DE RISCO

por SX9 de mar de 2019

Great learning in this course, however the currency risk portion could have been explained in more detail and with more patience. It was a hard topic to grasp. But, overall a very good course.

por AG5 de mai de 2020

Excellent course. I would suggest giving numerical examples in the lessons related to CVaR and ES, like it was done for currency hedging. Otherwise excellent material.

por EM3 de mai de 2018

Great course - wish there were more examples or exercises on the more technical, math-intensive topics like VaR and ES instead of just an extended explanation of the theory behind the formulas.

por SS30 de set de 2016

This is very good. I am grateful for the mathematics at the base of the theoretical structure, but I for one need more drilling. I am looking forward to the rest of the courses.

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Sobre Programa de cursos integrados Gestão de investimentos

In this Specialization, you will understand how investment strategies are designed to reach financial goals in a global context. You will learn the theory that underlies strong investment decisions, as well as practical, real-world skills that you can apply when discussing investment proposals with your advisor, managing your personal assets or your client’s investment portfolio. You will start by developing a global understanding of financial markets and what impacts rational and irrational behaviors have in finance at the micro and macro levels. You will then learn how to adequately build and manage a portfolio with a long-term view while gaining an appreciation for novel research advances in finance and related areas as well as future trends that are shaping the investment management industry. In the final Capstone Project, you will create a sensible 5-year investment plan that accounts for an investor's goals and constraints in a dynamic economic landscape. Key speakers from UBS, our corporate partner, will contribute to this specialization by providing you with practical insights they have gathered through years of experience working for the world’s largest wealth manager.

Perguntas Frequentes – FAQ

Quando terei acesso às palestras e às tarefas?
O acesso a palestras e tarefas depende do tipo de inscrição. Se você participar de um curso como ouvinte, você poderá ver quase todo o conteúdo do curso gratuitamente. Para acessar tarefas valendo nota e obter um Certificado, você precisará adquirir a experiência do Certificado, durante ou após a participação como ouvinte. Se você não vir a opção de participar como ouvinte:
o curso pode não oferecer essa opção. Você pode experimentar um teste gratuito ou solicitar o auxílio financeiro.
Em vez disso, o curso pode oferecer 'Curso completo, sem Certificado'. Com esta opção, é possível ver todo o conteúdo do curso, enviar as avaliações necessárias e obter uma nota final. Isso também significa que você não poderá comprar uma experiência de Certificado.
O que recebo ao me inscrever nesta Especialização?
Quando você se inscreve no curso, tem acesso a todos os cursos na Especialização e pode obter um certificado quando concluir o trabalho. Seu Certificado eletrônico será adicionado à sua página de Participações e você poderá imprimi-lo ou adicioná-lo ao seu perfil no LinkedIn. Se quiser apenas ler e assistir o conteúdo do curso, você poderá frequentá-lo como ouvinte sem custo.
Existe algum auxílio financeiro disponível?
Sim. Em programas de aprendizado selecionados, você pode solicitar auxílio financeiro ou uma bolsa de estudos caso não consiga pagar a taxa de inscrição. Se o auxílio financeiro ou bolsa de estudos estiver disponível para a seleção do seu programa de aprendizado, você encontrará um link para se inscrever na página de descrição.

Mais dúvidas? Visite o Central de Ajuda ao estudante.

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gestão de portfólio e de risco

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Habilidades que você terá

Instrutores

University of Geneva- Tony Berrada

University of Geneva- Ines Chaieb

University of Geneva- Jonas Demaurex

University of Geneva- Rajna Gibson Brandon

University of Geneva- Michel Girardin

University of Geneva- Philipp Krueger

University of Geneva- Kerstin Preuschoff

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