Informações sobre o curso
15,830

100% online

Comece imediatamente e aprenda em seu próprio cronograma.

Prazos flexíveis

Redefinir os prazos de acordo com sua programação.

Aprox. 25 horas para completar

Sugerido: 13 hours videos and quizzes...

Inglês

Legendas: Inglês

Habilidades que você terá

Real Options ValuationDerivative (Finance)Risk ManagementReal Options

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Programa - O que você aprenderá com este curso

Semana
1
2 horas para concluir

Mean-Variance Analysis and CAPM

Problem formulation and solution; the efficient frontier; including the risk-free asset; the Capital Asset Pricing Model (CAPM);implications of CAPM: α, β, security and capital market lines...
6 vídeos (total de (Total 97 mín.) min), 2 leituras, 1 teste
6 videos
Introduction to Mean Variance in Excel9min
Efficient Frontier19min
Mean Variance with a Risk-free Asset14min
Risk-free Frontier in Excel13min
Capital Asset Pricing Model20min
2 leituras
Lesson Supplements10min
Quiz Instructions10min
1 exercício prático
Mean-Variance Analysis and CAPM Problem Set14min
Semana
2
2 horas para concluir

Practical Issues in Implementing Mean Variance

Problems with mean-variance analysis; ETFs and leveraged ETFs; VaR and CVaR for asset allocation; survivorship bias, performance evaluation and other statistical pitfalls....
6 vídeos (total de (Total 103 mín.) min), 2 leituras, 1 teste
6 videos
Negative Exposures and Leveraged ETFs14min
Beyond Variance13min
Statistical Biases in Performance Evaluation17min
How Should Average Returns be Computed?14min
Survivorship Bias and Data Snooping23min
2 leituras
Lesson Supplements10min
Quiz Instructions10min
1 exercício prático
Practical Issues in Implementing Mean Variance Problem Set14min
Semana
3
2 horas para concluir

Equity Derivatives in Practice: Part I

Problems with mean-variance analysis; ETFs and leveraged ETFs; VaR and CVaR for asset allocation; survivorship bias, performance evaluation and other statistical pitfalls....
7 vídeos (total de (Total 112 mín.) min), 2 leituras, 1 teste
7 videos
The Black-Scholes Model8min
The Greeks: Delta and Gamma19min
The Greeks: Vega and Theta18min
Risk-Management of Derivatives Portfolios16min
Delta-Hedging14min
The Volatility Surface23min
2 leituras
Lesson Supplements10min
Quiz Instructions10min
1 exercício prático
Equity Derivatives in Practice: Part I16min
Semana
4
2 horas para concluir

Equity Derivatives in Practice: Part II

More about Black-Scholes, the Greeks and delta-hedging; the volatility surface; pricing derivatives using the volatility surface; model calibration....
5 vídeos (total de (Total 82 mín.) min), 1 leitura
5 videos
Why is There a Skew?14min
What the Volatility Surface Tells Us17min
Pricing Derivatives Using the Volatility Surface21min
Beyond the Volatility Surface and Black-Scholes19min
1 leituras
Lesson Supplements10min
Semana
5
3 horas para concluir

Credit Derivatives and Structured Products

Mechanics and pricing of CDOs; exotic structured credit securities including CDO-squared’s and CDO-cubed’s. Risk management of these products and their role in the financial crisis....
9 vídeos (total de (Total 122 mín.) min), 2 leituras, 1 teste
9 videos
The Gaussian Copula Model18min
A Simple Example: Part I13min
A Simple Example: Part II15min
The Mechanics of a “Synthetic” CDO Tranche10min
Computing the Fair Value of a CDO Tranche14min
Cash and Synthetic CDOs10min
Pricing and Risk Management of CDO Portfolios17min
CDO-Squared's and Beyond13min
2 leituras
Lesson Supplements10min
Quiz Instructions10min
1 exercício prático
Credit Derivatives and Structured Products12min
Semana
6
2 horas para concluir

Other Applications of Financial Engineering

Real options; energy and commodities modeling; algorithmic trading....
8 vídeos (total de (Total 90 mín.) min), 2 leituras, 1 teste
8 videos
Optimal Execution10min
Portfolio Execution13min
Optimal Execution in Excel 17min
Optimal Execution in Excel 25min
Real Options12min
Valuation of Natural Gas and Electricity Related Options14min
Real Options in Excel11min
2 leituras
Lesson Supplements10min
Quiz Instructions10min
1 exercício prático
Other Applications of Financial Engineering8min
Semana
7
3 horas para concluir

Background Material

...
11 vídeos (total de (Total 154 mín.) min), 1 leitura
11 videos
Review of Conditional Expectations and Variances8min
Review of Multivariate Distributions11min
The Multivariate Normal Distribution6min
Introduction to Martingales14min
Introduction to Brownian Motion9min
Geometric Brownian Motion9min
Review of Vectors17min
Review of Matrices23min
Review of Linear Optimization19min
Review of Nonlinear Optimization 15min
1 leituras
Lesson Supplements10min
4.7
71 avaliaçõesChevron Right

17%

comecei uma nova carreira após concluir estes cursos

40%

consegui um benefício significativo de carreira com este curso

12%

recebi um aumento ou promoção

Melhores avaliações

por MUAug 23rd 2018

One of the best courses available on Coursera! If you're interested in Quantitative Finance or trying to get a good idea of what financial engineering entails, please take this course.

por DLNov 20th 2015

This course is challenging and the skills learnt are valuable. The materials are well-made and formulas well-defined. I hope they provide more practice quizzes.

Instrutores

Avatar

Martin Haugh

Co-Director, Center for Financial Engineering
Industrial Engineering & Operations Research
Avatar

Garud Iyengar

Professor
Industrial Engineering and Operations Research Department

Sobre Universidade Columbia

For more than 250 years, Columbia has been a leader in higher education in the nation and around the world. At the core of our wide range of academic inquiry is the commitment to attract and engage the best minds in pursuit of greater human understanding, pioneering new discoveries and service to society....

Perguntas Frequentes – FAQ

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