Оптимизация портфеля с помощью модели Марковица

oferecido por
Coursera Project Network
Neste Projeto guiado gratuito, você irá:

Вычисление ковариации и корреляции двух активов

Вычисление дисперсии и коэффициента Шарпа для портфеля из двух активов

Использование модели Марковица для получения максимального коэффициента Шарпа в портфеле из двух активов

Mostre essa experiência prática em uma entrevista

Clock2 часа
IntermediateIntermediário
CloudSem necessidade de download
VideoVídeo em tela dividida
Comment DotsRusso
LaptopApenas em desktop

В этом курсе-проекте продолжительностью 1 час вы получите следующие навыки: вычисление ковариации и корреляции двух активов, вычисление дисперсии и коэффициента Шарпа для портфеля из двух активов, использование модели Марковица для получения максимального коэффициента Шарпа в портфеле из двух активов. Примечание. Этот курс изначально создан для учащихся из Северной Америки. На данный момент мы адаптируем его и для других регионов. Контент данного курса не является инвестиционной рекомендацией.

Requisitos

пройденный проект Сравниваем доходность акций с Google Sheets

Habilidades que você desenvolverá

  • Финансовый анализ
  • Анализ акций
  • Анализ ценных бумаг
  • Управление инвестиционными рисками

Aprender passo a passo

Em um vídeo reproduzido em uma tela dividida com a área de trabalho, seu instrutor o orientará sobre esses passos:

  1. Обзор проекта и загрузка данных

  2. Подготовка данных, вычисление ковариации и корреляции

  3. Коэффициент Шарпа для портфеля из двух активов

  4. Нанесение результатов на график

  5. Анализ результатов

Como funcionam os projetos guiados

Sua área de trabalho é um espaço em nuvem, acessado diretamente do navegador, sem necessidade de nenhum download

Em um vídeo de tela dividida, seu instrutor te orientará passo a passo

Perguntas Frequentes – FAQ

Perguntas Frequentes – FAQ

Mais dúvidas? Visite o Central de Ajuda ao estudante.