This is an introductory course on options and other financial derivatives, and their applications to risk management. We will start with defining derivatives and options, continue with discrete-time, binomial tree models, and then develop continuous-time, Brownian Motion models. A basic introduction to Stochastic, Ito Calculus will be given. The benchmark model will be the Black-Scholes-Merton pricing model, but we will also discuss more general models, such as stochastic volatility models. We will discuss both the Partial Differential Equations approach, and the probabilistic, martingale approach. We will also cover an introduction to modeling of interest rates and fixed income derivatives.
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Pricing Options with Mathematical Models
Caltech – Instituto de Tecnologia da CalifórniaCaltech - Instituto de Tecnologia da CalifórniaInformações sobre o curso
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Prazos flexÃveis
Redefinir os prazos de acordo com sua programação.
Certificados compartilháveis
Tenha o certificado após a conclusão
100% on-line
Comece imediatamente e aprenda em seu próprio cronograma.
NÃvel intermediário
Prior experience with calculus based probability/statistics. Some exposure to stochastic processes and partial differential equations is helpful.
Aprox. 69 horas para completar
Inglês
Legendas: Inglês
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Caltech – Instituto de Tecnologia da CalifórniaCaltech - Instituto de Tecnologia da Califórnia
Caltech is a world-renowned science and engineering research and education institution, where extraordinary faculty and students seek answers to complex questions, discover new knowledge, lead innovation, and transform our future. Caltech's mission is to expand human knowledge and benefit society through research integrated with education. We investigate the most challenging, fundamental problems in science and technology in a singularly collegial, interdisciplinary atmosphere, while educating outstanding students to become creative members of society.
Programa - O que você aprenderá com este curso
2 horas para concluir
Unit 0: Pre-course
Since this is a quantitative course, a certain level of mathematical background is necessary for a student to master the course material. In this unit, I would like to invite you to take the prerequisites assessment.
2 horas para concluir
2 leituras
6 horas para concluir
Unit 1. Stocks, Bonds, Derivatives
6 horas para concluir
10 vÃdeos (Total 131 mÃn.), 1 leitura, 2 testes
5 horas para concluir
Unit 2. Interest Rates, Forward Rates, Bond Yields
5 horas para concluir
5 vÃdeos (Total 88 mÃn.), 1 leitura, 2 testes
8 horas para concluir
Unit 3. No-Arbitrage Pricing Relations
8 horas para concluir
7 vÃdeos (Total 111 mÃn.), 1 leitura, 2 testes
Perguntas Frequentes – FAQ
Quando terei acesso às palestras e às tarefas?
O que recebo ao adquirir o Certificado?
Existe algum auxÃlio financeiro disponÃvel?
Mais dúvidas? Visite o Central de Ajuda ao estudante.
