This is an introductory course on options and other financial derivatives, and their applications to risk management. We will start with defining derivatives and options, continue with discrete-time, binomial tree models, and then develop continuous-time, Brownian Motion models. A basic introduction to Stochastic, Ito Calculus will be given. The benchmark model will be the Black-Scholes-Merton pricing model, but we will also discuss more general models, such as stochastic volatility models. We will discuss both the Partial Differential Equations approach, and the probabilistic, martingale approach. We will also cover an introduction to modeling of interest rates and fixed income derivatives.
5.017 já se inscreveram
oferecido por
Pricing Options with Mathematical Models
Caltech – Instituto de Tecnologia da CalifórniaCaltech - Instituto de Tecnologia da CalifórniaInformações sobre o curso
13.370 visualizações recentes
Prazos flexíveis
Redefinir os prazos de acordo com sua programação.
Certificados compartilháveis
Tenha o certificado após a conclusão
100% on-line
Comece imediatamente e aprenda em seu próprio cronograma.
Nível intermediário
Prior experience with calculus based probability/statistics. Some exposure to stochastic processes and partial differential equations is helpful.
Aprox. 69 horas para completar
Inglês
Sua empresa se beneficiaria do treinamento dos funcionários em habilidades sob demanda?
Experimente o Coursera for BusinessPrazos flexíveis
Redefinir os prazos de acordo com sua programação.
Certificados compartilháveis
Tenha o certificado após a conclusão
100% on-line
Comece imediatamente e aprenda em seu próprio cronograma.
Nível intermediário
Prior experience with calculus based probability/statistics. Some exposure to stochastic processes and partial differential equations is helpful.
Aprox. 69 horas para completar
Inglês
Sua empresa se beneficiaria do treinamento dos funcionários em habilidades sob demanda?
Experimente o Coursera for Business
Programa - O que você aprenderá com este curso
2 horas para concluir
Unit 0: Pre-course
2 horas para concluir
2 leituras
6 horas para concluir
Unit 1. Stocks, Bonds, Derivatives
6 horas para concluir
10 vídeos (Total 131 mín.), 1 leitura, 2 testes
5 horas para concluir
Unit 2. Interest Rates, Forward Rates, Bond Yields
5 horas para concluir
5 vídeos (Total 88 mín.), 1 leitura, 2 testes
8 horas para concluir
Unit 3. No-Arbitrage Pricing Relations
8 horas para concluir
7 vídeos (Total 111 mín.), 1 leitura, 2 testes
Perguntas Frequentes – FAQ
Quando terei acesso às palestras e às tarefas?
O que recebo ao adquirir o Certificado?
Existe algum auxílio financeiro disponível?
Mais dúvidas? Visite o Central de Ajuda ao estudante.
