Informações sobre o curso
10,054

100% online

Comece imediatamente e aprenda em seu próprio cronograma.

Prazos flexíveis

Redefinir os prazos de acordo com sua programação.

Nível iniciante

Aprox. 27 horas para completar

Sugerido: 7 недель обучения, 2-3 часа в неделю...

Russo

Legendas: Russo

100% online

Comece imediatamente e aprenda em seu próprio cronograma.

Prazos flexíveis

Redefinir os prazos de acordo com sua programação.

Nível iniciante

Aprox. 27 horas para completar

Sugerido: 7 недель обучения, 2-3 часа в неделю...

Russo

Legendas: Russo

Programa - O que você aprenderá com este curso

Semana
1
1 hora para concluir

Неделя 1. ВВЕДЕНИЕ В УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Первая неделя курса посвящена знакомству с миром риск-менеджмента, ответам на вопросы: почему риск-менеджмент так важен в современном мире и в чем цель управления рисками. Мы обсудим подходы к управлению рисками, тенденцию к расширению сферы применения риск-менеджмента и эволюцию роли риск-менеджмента в банке. Завершим неделю описанием «дерева» типичных банковских рисков. Акценты в обучении: три ключевых характеристики риска (вероятность, величина потерь, временной горизонт), концепция трех линий защиты в управлении рисками. По результатам вы сможете: идентифицировать и классифицировать риски организаций....
4 vídeos (total de (Total 29 mín.) min), 1 leitura, 1 teste
4 videos
Задачи управления рисками5min
Подходы и инструменты управления рисками10min
Многообразие рисков и их классификации7min
1 leituras
Исследование существенности рисков25min
1 exercício prático
Тестирование по результатам модуля30min
Semana
2
3 horas para concluir

НЕДЕЛЯ 2. КРЕДИТНЫЙ РИСК

Вторая неделя посвящена самому существенному в банковской деятельности риску – кредитному. Мы обсудим инструменты оценки, процессы и методы управления данным риском в целом, а также его отдельными разновидностями – корпоративным кредитным риском, розничным кредитным риском и кредитным риском финансовых институтов. Завершим неделю описанием процесса построения моделей количественной оценки кредитного риска для различных клиентов банка. Акценты в обучении: метрика для оценки уровня кредитного риска EL (expected loss, ожидаемые потери) и ее составляющие – PD (probability of default, вероятность дефолта), LGD (loss given default, величина потерь при дефолте), EAD (exposure at default, стоимость под риском дефолта). По результатам вы сможете: анализировать и принимать решения о выстраивании процесса управления кредитным риском в банке....
10 vídeos (total de (Total 87 mín.) min), 4 testes
10 videos
Системы управления кредитным риском3min
Принципы риск-сегментации кредитного портфеля4min
Ключевые инструменты управления корпоративным кредитным риском4min
Модели количественной оценки кредитного риска23min
Особенности управления розничным кредитным риском3min
Ключевые инструменты управления розничным кредитным риском14min
Модели оценки розничных кредитных рисков10min
Кредитный процесс по банкам8min
Кредитный риск эмитента и контрагента8min
4 exercícios práticos
Промежуточное тестирование: корпоративный кредитный риск12min
Промежуточное тестирование: розничный кредитный риск6min
Промежуточное тестирование: кредитный риск на финансовых рынках6min
Тестирование по результатам модуля30min
Semana
3
2 horas para concluir

НЕДЕЛЯ 3. РЫНОЧНЫЙ И ОПЕРАЦИОННЫЙ РИСК

Третья неделя посвящена сразу двум ключевым банковским рискам - рыночному и операционному. Мы обсудим особенности каждого риска, примеры их реализации в финансовых организациях, а также методы управления этими рисками. Акценты в обучении: система лимитов в управлении рыночным риском (лимиты чувствительности, лимит на VaR, лимит на стресс-тест и лимит stop-loss), ключевые индикаторы операционного риска (КИРы) и VaR по операционному риску. По результатам вы сможете: анализировать и принимать решения о выстраивании процесса управления рыночным и операционным рисками в банке....
10 vídeos (total de (Total 74 mín.) min), 4 leituras, 1 teste
10 videos
Портфели операций на финансовых рынках10min
Архитектура лимитов и контрольный процесс16min
Как эффективно управлять рыночным риском3min
Введение в управление операционным риском2min
Жизненный цикл оценки риска6min
Профиль риска2min
Ключевые индикаторы риска4min
Подходы к оценке капитала под операционный риск5min
Пример расчет капитала под операционный риск методом АМА16min
4 leituras
Мир финансовых инструментов, VaR и "греки"10min
Операционный риск _ понятие, особенности, примеры10min
Операционный риск _ идентификация и оценка рисков10min
Операционный риск _ сбор данных по рискам и отчетность10min
1 exercício prático
Тестирование по результатам модуля30min
Semana
4
2 horas para concluir

НЕДЕЛЯ 4. ИНТЕГРИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Четвертая неделя посвящена системе интегрированного управления рисками (ИРМ), и в первую очередь обоснованию необходимости интегрированного риск-менеджмента, т.е. управления рисками с учетом взаимосвязей и корреляций между ними. Мы обсудим основные принципы интегрированного управления рисками. Завершим неделю историей создания Базельского комитета и разбором корневых причин кризисных явлений в крупнейших финансовых организациях. Акценты в обучении: стадии процесса ИРМ (идентификация и оценка существенности рисков, построение систем управления отдельными видами рисков, установление аппетита к риску, управление с учетом установленных ограничений), а также совокупность элементов интегрированного риск-менеджмента (ИТ-инфраструктура, модели количественной оценки, агрегация рисков, оценка деятельности с учетом рисков, организационная структура и т.п.) – так называемый «домик ИРМ». По результатам вы сможете: принимать решения о выстраивании процесса интегрированного управления рисками, вырабатывать комплекс по оптимизации совокупного уровня принимаемых рисков....
5 vídeos (total de (Total 34 mín.) min), 3 leituras, 1 teste
5 videos
Управление рисками в эпоху создания экосистем5min
Инструментальный взгляд на ИРМ12min
История создания Базельского комитета7min
Преимущества интегрированного управления рисками5min
3 leituras
Основные принципы интегрированного управления рисками12min
Кризисы в крупнейших финансовых организациях. Причины появления Базельского комитета10min
Причины появления Базельского комитета25min
1 exercício prático
Тестирование по результатам модуля30min
Semana
5
2 horas para concluir

НЕДЕЛЯ 5. РЕГУЛИРОВАНИЕ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Пятая неделя посвящена регулированию банковской деятельности в рамках Базельских соглашений. Мы обсудим три компонента Базельских соглашений: (i) минимальные требования к капиталу, (ii) надзорный процесс и (iii) рыночная дисциплина, а также взаимосвязь указанных компонентов для обеспечения интегрированного управления рисками. Завершим неделю описанием статуса внедрения Базельских стандартов в банковской системе Российской Федерации. Акценты в обучении: источники собственных средств (капитала) банка, разница между регулятивным и экономическим капиталом (требованиями к капиталу в регулятивном и внутреннем измерении), показатели ликвидности банка. По результатам вы сможете: рассчитать величины собственных средств (капитала) банка и риск-взвешенных активов, оценить и интерпретировать динамику достаточности капитала банка....
7 vídeos (total de (Total 54 mín.) min), 4 leituras, 1 teste
7 videos
Содержание трех компонентов Базельских соглашений17min
Компонент 1. Сравнение подходов к расчету RWA3min
Компонент 1. Понятие риск-взвешенных активов7min
Компонент 2. Логика расчета экономического капитала9min
Компонент 2. Стресс-тестирование5min
Перспективы развития банковского регулирования в мире и РФ5min
4 leituras
Содержание трех компонентов Базельского соглашения10min
Кейс пример расчета RWA условного банка10min
Понятие экономического капитала10min
Перспективы развития банковского регулирования в РФ10min
1 exercício prático
Тестирование по результатам модуля30min
Semana
6
2 horas para concluir

НЕДЕЛЯ 6. БИЗНЕС-ПРИЛОЖЕНИЯ В СИСТЕМЕ ИНТЕГРИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

Шестая неделя посвящена бизнес-приложениям в системе интегрированного управления рисками. Мы обсудим подход к формированию аппетита к риску в банке, а также введем понятие рентабельности капитала с учетом риска и метрики RAROC (risk adjusted return on capital). Завершим неделю описанием сфер применения метрики RAROC, в частности, в области управления ценностью клиента (CVM, customer value management). Акценты в обучении: пример системы лимитов аппетита к риску условного банка, кейсы по расчету RAROC. По результатам вы сможете: оценить привлекательность клиентов банка с учетом рисков и принимать решения о дальнейшем сотрудничестве с клиентами на основе выполненных оценок. ...
5 vídeos (total de (Total 21 mín.) min), 3 leituras, 1 teste
5 videos
Формирование системы показателей Аппетита к Риску6min
Управление деятельностью с учетом риска3min
Использование метрики RAROC в работе банка5min
Уроки глобального финансового кризиса2min
3 leituras
Особенности построения системы лимитов Аппетита к Риску20min
Понятие рентабельности капитала с учетом риска15min
Примеры кейсов по расчету RAROC20min
1 exercício prático
Тестирование по результатам модуля30min
Semana
7
3 horas para concluir

НЕДЕЛЯ 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ. РИСК-КУЛЬТУРА И РИСКИ XXI ВЕКА

Седьмая завершающая неделя посвящена построению сильной риск-культуры в организации. Мы обсудим эволюцию в развитии риск-культуры и яркие кейсы, свидетельствующие о слабой риск-культуре в организации. Завершим неделю выступлением Александра Ведяхина на тему «Риски XXI», в котором он поделится своим видением и видением ПАО Сбербанк о тех изменениях, которые нас ждут в ближайшее время. Акценты в обучении: элементы риск-культуры (обучение, внедрение инструментов риск-менеджмента, система мотивации и коммуникация ценностей и принципов риск-культуры). Данные темы освещают: Александр Ведяхин (Старший вице-президент, Руководитель блока «Риски» ПАО Сбербанк) и Илья Ефимчук (Управляющий директор, Центр развития Риск-культуры ПАО Сбербанк)...
4 vídeos (total de (Total 42 mín.) min), 1 leitura, 1 teste
4 videos
Построение сильной риск-культуры в организации16min
Риски XXI века18min
Заключительное слово2min
1 leituras
Берем под контроль развитие риск-культуры в организации10min
4.8
17 avaliaçõesChevron Right

33%

comecei uma nova carreira após concluir estes cursos

33%

consegui um benefício significativo de carreira com este curso

50%

recebi um aumento ou promoção

Melhores avaliações

por VEMay 22nd 2018

Просто и доступно объясняются сложные концепции управления рисками в крупной банке.

Instrutores

Avatar

Ведяхин Александр Александрович

к.э.н.
Старший вице-президент, руководитель блока "Риски" ПАО Сбербанк

Sobre Sberbank Corporate University

Sberbank Corporate University (Sberbank CU) offers a unique learning environment for development of world-class leaders. Portfolio of our university is composed of more than 80 corporate and professional competencies programs for developing talents of international caliber. Sberbank CU is the first representative of Russia in four leading talent development and corporate universities associations – EFMD, ATD, ECLF, GlobalCCU. Our corporate university is awarded with CLIP (Corporate Learning Improvement Process) accreditation by EFMD; additionally three online programmes are certified by EFMD Online Course Certification System – Risk Management I, II, Finance for Managers I. To learn more please visit: https://sberbank-university.ru/en/...

Perguntas Frequentes – FAQ

  • Ao se inscrever para um Certificado, você terá acesso a todos os vídeos, testes e tarefas de programação (se aplicável). Tarefas avaliadas pelos colegas apenas podem ser enviadas e avaliadas após o início da sessão. Caso escolha explorar o curso sem adquiri-lo, talvez você não consiga acessar certas tarefas.

  • Quando você adquire o Certificado, ganha acesso a todo o material do curso, incluindo avaliações com nota atribuída. Após concluir o curso, seu Certificado eletrônico será adicionado à sua página de Participações e você poderá imprimi-lo ou adicioná-lo ao seu perfil no LinkedIn. Se quiser apenas ler e assistir o conteúdo do curso, você poderá frequentá-lo como ouvinte sem custo.

Mais dúvidas? Visite o Central de Ajuda ao Aprendiz.