This course teaches you how to calculate the return of a portfolio of securities as well as quantify the market risk of that portfolio, an important skill for financial market analysts in banks, hedge funds, insurance companies, and other financial services and investment firms. Using the R programming language with Microsoft Open R and RStudio, you will use the two main tools for calculating the market risk of stock portfolios: Value-at-Risk (VaR) and Expected Shortfall (ES). You will need a beginner-level understanding of R programming to complete the assignments of this course.
Este curso faz parte do Programa de cursos integrados Entrepreneurial Finance: Strategy and Innovation
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Informações sobre o curso
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Certificados compartilháveis
Tenha o certificado após a conclusão
100% on-line
Comece imediatamente e aprenda em seu próprio cronograma.
Prazos flexíveis
Redefinir os prazos de acordo com sua programação.
Nível intermediário
Aprox. 15 horas para completar
Inglês
Legendas: Inglês
Habilidades que você terá
Risk AnalysisR ProgrammingRisk ManagementFinancial RiskPortfolio (Finance)
Certificados compartilháveis
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Prazos flexíveis
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Nível intermediário
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Universidade Duke
Duke University has about 13,000 undergraduate and graduate students and a world-class faculty helping to expand the frontiers of knowledge. The university has a strong commitment to applying knowledge in service to society, both near its North Carolina campus and around the world.
Programa - O que você aprenderá com este curso
4 horas para concluir
Introduction to R, Data Retrieval, and Return Calculation
This module goes over the versions of R (R Studio and Microsoft Open R), the data source (FRED at the Federal Reserve Bank of St. Louis), and the calculation of returns.
4 horas para concluir
5 vídeos (Total 29 mín.), 2 leituras, 7 testes
5 videos
Introduction9min
Retrieving Data from FRED7min
Calculating Daily Returns5min
Calculating Longer Returns2min
A Simple Example3min
2 leituras
Exercise 1 - Introduction to Microsoft Open R and R Studio20min
Week 1 Quiz Instructions2min
7 exercícios práticos
Exercise 2 - Retrieving data from FRED15min
Exercise 3 - Calculating Returns on Gold15min
Exercise 4 - Longer Horizon Returns of Gold15min
Week 1 Quiz (1 of 4)30min
Week 1 Quiz (2 of 4)30min
Week 1 Quiz (3 of 4)30min
Week 1 Quiz (4 of 4)30min
4 horas para concluir
Risk Management under Normal Distributions
This module covers how to calculate value-at-risk (VaR) and expected shortfall (ES) when returns are normally distributed.
4 horas para concluir
4 vídeos (Total 32 mín.), 1 leitura, 8 testes
4 videos
Value-at-Risk (VaR)7min
Expected Shortfall (ES)5min
Using Simulation to Estimate VaR and ES11min
1 leituras
Week 2 Quiz Instructions2min
8 exercícios práticos
Exercise 5 - Estimating Parameters of the Normal Distribution15min
Exercise 6 - Estimating VaR of the Normal Distribution15min
Exercise 7 - Estimating ES of the Normal Distribution15min
Exercise 8 - Estimating VaR and ES via Simulation15min
Week 2 Quiz (1 of 4)30min
Week 2 Quiz (2 of 4)30min
Week 2 Quiz (3 of 4)30min
Week 2 Quiz (4 of 4)30min
4 horas para concluir
Risk Management under Non-normal Distributions
This module covers how to test for normality of returns, and how to calculate value-at-risk (VaR) and expected shortfall (ES) when returns are not normally distributed.
4 horas para concluir
4 vídeos (Total 57 mín.), 1 leitura, 7 testes
4 videos
Student-t Distribution14min
Rescaled t Distribution Model14min
VaR and ES for Multi-day Horizon12min
1 leituras
Week 3 Quiz Instructions2min
7 exercícios práticos
Exercise 9 - Skewness, Kurtosis, Jarque-Bera Test for Normality15min
Exercise 10 - Estimate Parameters of the Scaled Student-t Distribution15min
Exercise 11 - Estimate VaR and ES at 10-day Horizon15min
Week 3 Quiz (1 of 4)30min
Week 3 Quiz (2 of 4)30min
Week 3 Quiz (3 of 4)30min
Week 3 Quiz (4 of 4)30min
4 horas para concluir
Risk Management under Volatility Clustering
This module covers how to test for the presence of volatility clustering, and how to calculate value-at-risk (VaR) and expected shortfall (ES) when returns exhibit volatility clustering.
4 horas para concluir
9 vídeos (Total 74 mín.), 1 leitura, 6 testes
9 videos
Volatility Clustering7min
GARCH11min
Estimation: rugarch Package9min
GARCH(1,1) - t4min
Diagnostic Tests8min
Using the ugarchboot Function10min
Using the ugarchroll Function5min
Course Summary4min
1 leituras
Week 4 Quiz Instructions2min
6 exercícios práticos
Exercise 12 - Serial Correlation, Volatility Clustering, GARCH15min
Exercise 13 - VaR and ES for GARCH bootstrap15min
Week 4 Quiz (1 of 4)30min
Week 4 Quiz (2 of 4)30min
Week 4 Quiz (3 of 4)30min
Week 4 Quiz (4 of 4)30min
Avaliações
Principais avaliações do FINANCIAL RISK MANAGEMENT WITH R
por AD16 de Mai de 2020
The concepts are beautifully explained. This course requires basic understanding of Risk management and R coding. Thank you for such a good learning experience. Best of Luck
por KS10 de Jul de 2020
The basic of financial risk management are provided with very clear theoretical background and exercises to learn it practically!
por VG15 de Jun de 2020
good introductory course on VaR, ES topics, and their inuitions, and implementations in R
por JW6 de Jul de 2020
This course has been very well planned and structured. I enjoyed taking it. Thank you.
Sobre Programa de cursos integrados Entrepreneurial Finance: Strategy and Innovation
From entrepreneurs to executives, this Specialization provides an opportunity for you to learn how to advance business innovation in your company and gain insights from leading faculty in the Fuqua School of Business at Duke University.
In the first course, you will learn how to valuate entrepreneurial ventures—including high-growth startups—using Excel spreadsheet models. You will also learn how to discern between the tradeoffs of different financing strategies: loan investments, venture capital, angel investing, and crowdfunding.
The second course will teach you how to manage a startup’s financing strategy, where you will learn how to build capitalization tables (or “cap tables”) in Excel. Cap tables will help you explore different financing strategies for your startup company and determine which financing decisions are best for your entrepreneurial venture.
The third course transitions to an analysis of blockchain technologies, where you will learn how to identify opportunities to disrupt and innovate business models using blockchain as well as avoid poorly executed applications of blockchain to business.
The fourth course will teach you how to use R programming to calculate the return of a stock portfolio as well as quantify the market risk of that portfolio.
This Specialization is also an excellent opportunity for professionals interested in Fuqua’s master’s programs to get an inside look into Fuqua’s faculty expertise and courses.
Perguntas Frequentes – FAQ
Quando terei acesso às palestras e às tarefas?
Access to lectures and assignments depends on your type of enrollment. If you take a course in audit mode, you will be able to see most course materials for free. To access graded assignments and to earn a Certificate, you will need to purchase the Certificate experience, during or after your audit. If you don't see the audit option:
- The course may not offer an audit option. You can try a Free Trial instead, or apply for Financial Aid.
- The course may offer 'Full Course, No Certificate' instead. This option lets you see all course materials, submit required assessments, and get a final grade. This also means that you will not be able to purchase a Certificate experience.
O que recebo ao me inscrever nesta Especialização?
Quando você se inscreve no curso, tem acesso a todos os cursos na Especialização e pode obter um certificado quando concluir o trabalho. Seu Certificado eletrônico será adicionado à sua página de Participações e você poderá imprimi-lo ou adicioná-lo ao seu perfil no LinkedIn. Se quiser apenas ler e assistir o conteúdo do curso, você poderá frequentá-lo como ouvinte sem custo.
Qual é a política de reembolso?
Se você se inscrever, terá 7 dias para testar sem custo e, durante este período, pode cancelar sem multa. Depois disso, não reembolsamos, mas você pode cancelar sua inscrição a qualquer momento. Veja nossa política para o reembolso total.
Existe algum auxílio financeiro disponível?
Sim, a Coursera oferece auxílio financeiro ao aluno que não possa pagar a taxa. Faça a solicitação clicando no link Auxílio Financeiro, abaixo do botão "Inscreva-se" à esquerda. Preencha uma solicitação e será notificado caso seja aprovado. Você terá que completar esta etapa para cada curso na Especialização, incluindo o Trabalho de Conclusão de Curso. Saiba mais .
Ganharei créditos universitários por concluir o curso?
Este curso não oferece créditos universitários, mas algumas universidades podem aceitar certificados de cursos que podem ser convertidos em créditos. Entre em contato com sua instituição para saber mais. Com os cursos on-line e os certificados Mastertrack™ do Coursera, é possível ganhar créditos universitários.
Mais dúvidas? Visite o Central de Ajuda ao Aprendiz.
