This course teaches you how to calculate the return of a portfolio of securities as well as quantify the market risk of that portfolio, an important skill for financial market analysts in banks, hedge funds, insurance companies, and other financial services and investment firms. Using the R programming language with Microsoft Open R and RStudio, you will use the two main tools for calculating the market risk of stock portfolios: Value-at-Risk (VaR) and Expected Shortfall (ES). You will need a beginner-level understanding of R programming to complete the assignments of this course.
Este curso faz parte do Programa de cursos integrados Entrepreneurial Finance: Strategy and Innovation
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oferecido por
Informações sobre o curso
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Prazos flexíveis
Redefinir os prazos de acordo com sua programação.
Certificados compartilháveis
Tenha o certificado após a conclusão
100% on-line
Comece imediatamente e aprenda em seu próprio cronograma.
Nível intermediário
Aprox. 15 horas para completar
Inglês
Legendas: Árabe, Francês, Portuguese (European), Italiano, Vietnamita, Alemão, Russo, Inglês, Espanhol
Habilidades que você terá
- Risk Analysis
- R Programming
- Risk Management
- Financial Risk
- Portfolio (Finance)
Prazos flexíveis
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Certificados compartilháveis
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100% on-line
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Nível intermediário
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Inglês
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Universidade Duke
Duke University has about 13,000 undergraduate and graduate students and a world-class faculty helping to expand the frontiers of knowledge. The university has a strong commitment to applying knowledge in service to society, both near its North Carolina campus and around the world.
Programa - O que você aprenderá com este curso
4 horas para concluir
Introduction to R, Data Retrieval, and Return Calculation
This module goes over the versions of R (R Studio and Microsoft Open R), the data source (FRED at the Federal Reserve Bank of St. Louis), and the calculation of returns.
4 horas para concluir
5 vídeos (Total 29 mín.), 2 leituras, 7 testes
4 horas para concluir
Risk Management under Normal Distributions
This module covers how to calculate value-at-risk (VaR) and expected shortfall (ES) when returns are normally distributed.
4 horas para concluir
4 vídeos (Total 32 mín.), 1 leitura, 8 testes
4 horas para concluir
Risk Management under Non-normal Distributions
This module covers how to test for normality of returns, and how to calculate value-at-risk (VaR) and expected shortfall (ES) when returns are not normally distributed.
4 horas para concluir
4 vídeos (Total 57 mín.), 1 leitura, 7 testes
4 horas para concluir
Risk Management under Volatility Clustering
This module covers how to test for the presence of volatility clustering, and how to calculate value-at-risk (VaR) and expected shortfall (ES) when returns exhibit volatility clustering.
4 horas para concluir
9 vídeos (Total 74 mín.), 1 leitura, 6 testes
Avaliações
- 5 stars66,66%
- 4 stars21,29%
- 3 stars5,09%
- 2 stars1,85%
- 1 star5,09%
Principais avaliações do FINANCIAL RISK MANAGEMENT WITH R
por DL2 de abr de 2021
Great course, with the right level of detail and topics
por GP5 de abr de 2021
good course, I would have gone deeper in the last part, about GARCH modelling
por RR20 de mar de 2021
Challenging, but worthwhile -- would recommend approaching over weeks, and not rushing through.
Do not need a strong background in Statistics, but would definitely help understand the terminology.
por MA7 de nov de 2020
Awesome introduction course for Risk Management who have some expertise in statistics and finance
Sobre Programa de cursos integrados Entrepreneurial Finance: Strategy and Innovation
From entrepreneurs to executives, this Specialization provides an opportunity for you to learn how to advance business innovation in your company and gain insights from leading faculty in the Fuqua School of Business at Duke University.
Perguntas Frequentes – FAQ
Quando terei acesso às palestras e às tarefas?
O que recebo ao me inscrever nesta Especialização?
Existe algum auxílio financeiro disponível?
Mais dúvidas? Visite o Central de Ajuda ao estudante.
