Informações sobre o curso

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Certificados compartilháveis
Tenha o certificado após a conclusão
100% on-line
Comece imediatamente e aprenda em seu próprio cronograma.
Prazos flexíveis
Redefinir os prazos de acordo com sua programação.
Nível intermediário
Aprox. 15 horas para completar
Inglês

Habilidades que você terá

Risk AnalysisR ProgrammingRisk ManagementFinancial RiskPortfolio (Finance)
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Instrutores

oferecido por

Placeholder

Universidade Duke

Programa - O que você aprenderá com este curso

Semana
1

Semana 1

4 horas para concluir

Introduction to R, Data Retrieval, and Return Calculation

4 horas para concluir
5 vídeos (Total 29 mín.), 2 leituras, 7 testes
5 videos
Retrieving Data from FRED7min
Calculating Daily Returns5min
Calculating Longer Returns2min
A Simple Example3min
2 leituras
Exercise 1 - Introduction to Microsoft Open R and R Studio20min
Week 1 Quiz Instructions2min
7 exercícios práticos
Exercise 2 - Retrieving data from FRED15min
Exercise 3 - Calculating Returns on Gold15min
Exercise 4 - Longer Horizon Returns of Gold15min
Week 1 Quiz (1 of 4)30min
Week 1 Quiz (2 of 4)30min
Week 1 Quiz (3 of 4)30min
Week 1 Quiz (4 of 4)30min
Semana
2

Semana 2

4 horas para concluir

Risk Management under Normal Distributions

4 horas para concluir
4 vídeos (Total 32 mín.), 1 leitura, 8 testes
4 videos
Value-at-Risk (VaR)7min
Expected Shortfall (ES)5min
Using Simulation to Estimate VaR and ES11min
1 leituras
Week 2 Quiz Instructions2min
8 exercícios práticos
Exercise 5 - Estimating Parameters of the Normal Distribution15min
Exercise 6 - Estimating VaR of the Normal Distribution15min
Exercise 7 - Estimating ES of the Normal Distribution15min
Exercise 8 - Estimating VaR and ES via Simulation15min
Week 2 Quiz (1 of 4)30min
Week 2 Quiz (2 of 4)30min
Week 2 Quiz (3 of 4)30min
Week 2 Quiz (4 of 4)30min
Semana
3

Semana 3

4 horas para concluir

Risk Management under Non-normal Distributions

4 horas para concluir
4 vídeos (Total 57 mín.), 1 leitura, 7 testes
4 videos
Student-t Distribution14min
Rescaled t Distribution Model14min
VaR and ES for Multi-day Horizon12min
1 leituras
Week 3 Quiz Instructions2min
7 exercícios práticos
Exercise 9 - Skewness, Kurtosis, Jarque-Bera Test for Normality15min
Exercise 10 - Estimate Parameters of the Scaled Student-t Distribution15min
Exercise 11 - Estimate VaR and ES at 10-day Horizon15min
Week 3 Quiz (1 of 4)30min
Week 3 Quiz (2 of 4)30min
Week 3 Quiz (3 of 4)30min
Week 3 Quiz (4 of 4)30min
Semana
4

Semana 4

4 horas para concluir

Risk Management under Volatility Clustering

4 horas para concluir
9 vídeos (Total 74 mín.), 1 leitura, 6 testes
9 videos
Volatility Clustering7min
GARCH11min
Estimation: rugarch Package9min
GARCH(1,1) - t4min
Diagnostic Tests8min
Using the ugarchboot Function10min
Using the ugarchroll Function5min
Course Summary4min
1 leituras
Week 4 Quiz Instructions2min
6 exercícios práticos
Exercise 12 - Serial Correlation, Volatility Clustering, GARCH15min
Exercise 13 - VaR and ES for GARCH bootstrap15min
Week 4 Quiz (1 of 4)30min
Week 4 Quiz (2 of 4)30min
Week 4 Quiz (3 of 4)30min
Week 4 Quiz (4 of 4)30min

Avaliações

Principais avaliações do FINANCIAL RISK MANAGEMENT WITH R

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Sobre Programa de cursos integrados Entrepreneurial Finance: Strategy and Innovation

Entrepreneurial Finance: Strategy and Innovation

Perguntas Frequentes – FAQ

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