This course focuses on computational methods in option and interest rate, product’s pricing and model calibration. The first module will introduce different types of options in the market, followed by an in-depth discussion into numerical techniques helpful in pricing them, e.g. Fourier Transform (FT) and Fast Fourier Transform (FFT) methods. We will explain models like Black-Merton-Scholes (BMS), Heston, Variance Gamma (VG), which are central to understanding stock price evolution, through case studies and Python codes. The second module introduces concepts like bid-ask prices, implied volatility, and option surfaces, followed by a demonstration of model calibration for fitting market option prices using optimization routines like brute-force search, Nelder-Mead algorithm, and BFGS algorithm. The third module introduces interest rates and the financial products built around these instruments. We will bring in fundamental concepts like forward rates, spot rates, swap rates, and the term structure of interest rates, extending it further for creating, calibrating, and analyzing LIBOR and swap curves. We will also demonstrate the pricing of bonds, swaps, and other interest rate products through Python codes. The final module focuses on real-world model calibration techniques used by practitioners to estimate interest rate processes and derive prices of different financial products. We will illustrate several regression techniques used for interest rate model calibration and end the module by covering the Vasicek and CIR model for pricing fixed income instruments.
Este curso faz parte do Programa de cursos integrados engenharia financeira e gerenciamento de riscos
11 classificações
3.593 já se inscreveram
oferecido por


Informações sobre o curso
13.526 visualizações recentes
Prazos flexíveis
Redefinir os prazos de acordo com sua programação.
Certificados compartilháveis
Tenha o certificado após a conclusão
100% on-line
Comece imediatamente e aprenda em seu próprio cronograma.
Nível intermediário
Students should have intermediate to advanced undergraduate courses in: (i) probability and statistics, (ii) linear algebra, and (iii) calculus.
Aprox. 24 horas para completar
Inglês
Habilidades que você terá
- Interest Rate
- model calibration
- product pricing
- option
Prazos flexíveis
Redefinir os prazos de acordo com sua programação.
Certificados compartilháveis
Tenha o certificado após a conclusão
100% on-line
Comece imediatamente e aprenda em seu próprio cronograma.
Nível intermediário
Students should have intermediate to advanced undergraduate courses in: (i) probability and statistics, (ii) linear algebra, and (iii) calculus.
Aprox. 24 horas para completar
Inglês
oferecido por
Programa - O que você aprenderá com este curso
1 hora para concluir
Course Overview
1 hora para concluir
3 leituras
5 horas para concluir
Option Pricing and Numerical Approach
5 horas para concluir
17 vídeos (Total 145 mín.), 2 leituras, 3 testes
7 horas para concluir
Model Calibration
7 horas para concluir
11 vídeos (Total 117 mín.), 1 leitura, 2 testes
5 horas para concluir
Interest Rates and Interest Rate Instruments Part I
5 horas para concluir
9 vídeos (Total 71 mín.), 1 leitura, 2 testes
Sobre Programa de cursos integrados engenharia financeira e gerenciamento de riscos

Perguntas Frequentes – FAQ
Quando terei acesso às palestras e às tarefas?
O que recebo ao me inscrever nesta Especialização?
Existe algum auxílio financeiro disponível?
Mais dúvidas? Visite o Central de Ajuda ao estudante.