Informações sobre o curso

76,373 visualizações recentes

Resultados de carreira do aprendiz

67%

comecei uma nova carreira após concluir estes cursos

43%

consegui um benefício significativo de carreira com este curso

25%

recebi um aumento ou promoção
Certificados compartilháveis
Tenha o certificado após a conclusão
100% on-line
Comece imediatamente e aprenda em seu próprio cronograma.
Prazos flexíveis
Redefinir os prazos de acordo com sua programação.
Aprox. 30 horas para completar
Russo
Legendas: Russo

Habilidades que você terá

StatisticsTime SeriesEconometricsR Programming

Resultados de carreira do aprendiz

67%

comecei uma nova carreira após concluir estes cursos

43%

consegui um benefício significativo de carreira com este curso

25%

recebi um aumento ou promoção
Certificados compartilháveis
Tenha o certificado após a conclusão
100% on-line
Comece imediatamente e aprenda em seu próprio cronograma.
Prazos flexíveis
Redefinir os prazos de acordo com sua programação.
Aprox. 30 horas para completar
Russo
Legendas: Russo

Instrutores

oferecido por

Logotipo de National Research University Higher School of Economics

National Research University Higher School of Economics

Programa - O que você aprenderá com este curso

Classificação do conteúdoThumbs Up96%(4,682 classificações)Info
Semana
1

Semana 1

5 horas para concluir

Метод наименьших квадратов или рабочая лошадка эконометриста, введение в R

5 horas para concluir
18 vídeos (Total 146 mín.), 9 leituras, 1 teste
18 videos
О курсе. Промо-ролик1min
1.1.1. Суть метода наименьших квадратов8min
1.1.2. Пример 1. Регрессия на константу [у доски]8min
1.1.3. Пример 2. Парная регрессия. Начало [у доски]6min
1.1.4. Пример 2. Парная регрессия. Окончание [у доски]8min
1.1.5. МНК на графике. Случай множества регрессоров11min
1.1.6. Ликбез по линейной алгебре 5min
1.1.7. Геометрия регрессии на константу [у доски] 7min
1.1.8. Геометрия множественной регрессии [у доски] 13min
1.1.9. Коэффициент детерминации9min
1.1.10. Мораль первой лекции 1min
1.2.1. Консольный режим в R11min
1.2.2. Написание первого скрипта в R11min
1.2.3. Установка пакетов в R. Получение справки8min
1.2.4. Первый взгляд на набор данных в R11min
1.2.5. МНК в R. Пример с машинами10min
1.2.6. МНК в R. Пример с фертильностью8min
9 leituras
Об университете10min
Установка R/R-studio/Texlive под Windows10min
Установка R/R-studio/Mactex под Mac10min
Установка R/R-studio/Texlive под Linux10min
Ссылки на pdf-версии лекций, скрипты и данные10min
Источники мудрости10min
Критерии оценивания10min
Поправки к неточностям в видео-фрагментах10min
Доброжелательное напутствие перед тестом :)10min
1 exercício prático
МНК, введение в R30min
Semana
2

Semana 2

4 horas para concluir

Статистические свойства оценок коэффициентов

4 horas para concluir
22 vídeos (Total 188 mín.), 1 leitura, 1 teste
22 videos
2.1.2. Пример подсчета условного математического ожидания [у доски]12min
2.1.3. Условная дисперсия [+доска]7min
2.1.4. Геометрическая иллюстрация условного математического ожидания [у доски]7min
2.1.5. Условная дисперсия МНК оценок4min
2.1.6. Условная дисперсия МНК оценок. Доказательство [у доски]9min
2.1.7. Дисперсия оценок коэффициентов в общем виде5min
2.1.8. Доказательство формулы для ковариационной матрицы [у доски, линал]11min
2.1.9. Оценка ковариационной матрицы3min
2.1.10. Статистические свойства оценок коэффициентов14min
2.1.11. Построение доверительных интервалов и проверка гипотез 5min
2.1.12. Пример. Доверительный интервал для коэффициента бета [у доски]10min
2.1.13. Пример. Доверительный интервал для дисперсии [у доски]5min
2.1.14. Пример. Проверка гипотезы о коэффициенте бета [у доски]8min
2.1.15. Интерпретация стандартной таблички7min
2.1.16. Особенности проверки гипотез8min
2.1.17. Проверка гипотезы о связи коэффициентов. Заключение [+доска]10min
2.2.1. Работа со случайными величинами в R10min
2.2.2. Проверка гипотез о коэффициентах в R9min
2.2.3. Стандартизированные коэффициенты и эксперимент с ложно-значимыми регрессорами10min
2.2.4. Сохранение и загрузка данных10min
2.2.5. Загрузка данных RLMS9min
1 leituras
И вновь доброжелательное напутствие!10min
1 exercício prático
Проверка гипотез о коэффициентах30min
Semana
3

Semana 3

4 horas para concluir

Дамми-переменные, сравнение вложенных моделей

4 horas para concluir
18 vídeos (Total 169 mín.), 1 leitura, 1 teste
18 videos
3.1.2. Пример построения интервалов для прогнозов [у доски]12min
3.1.3. Интерпретация коэффициента при логарифмировании8min
3.1.4. Дамми-переменные. Разные зависимости для подвыборок12min
3.1.5. Проверка гипотезы о нескольких линейных ограничениях6min
3.1.6. Пример проверки гипотезы о нескольких линейных ограничениях [у доски]8min
3.1.7. Вывод формулы для гипотезы о незначимости регрессии [+ доска]9min
3.1.8. Пример проверки гипотезы о незначимости регрессии [+ доска]8min
3.1.9. Лишние и пропущенные переменные7min
3.1.10. Тест Рамсея [+ доска]13min
3.1.11. Простые показатели качества модели6min
3.2.1. R: графики и переход к логарифмам12min
3.2.2. R: графики для качественных и количественных переменных 8min
3.2.3. Оценивание моделей с дамми-переменными в R14min
3.2.4. Построение прогнозов в R4min
3.2.5. Проверка гипотезы о линейных ограничениях, графическое представление результатов6min
3.2.6. Ловушка дамми-переменных, информационные критерии, тест Рамсея7min
3.2.7. Нано-исследование11min
1 leituras
Ну очень доброжелательное напутствие перед тестом!10min
1 exercício prático
Прогнозирование и гипотезы о нескольких ограничениях30min
Semana
4

Semana 4

2 horas para concluir

Мультиколлинеарность

2 horas para concluir
10 vídeos (Total 91 mín.), 1 leitura, 1 teste
10 videos
4.1.2. Что поделать с мультиколлинеарностью?9min
4.1.3. Ридж и LASSO регрессия 9min
4.1.4. Идея метода главных компонент7min
4.1.5. Пример нахождения главной компоненты [у доски]10min
4.1.6. Свойства главных компонент9min
4.2.1. R: доверительные интервалы при мультиколлинеарности8min
4.2.2. LASSO регрессия в R8min
4.2.3. R: ридж-регрессия и идея оценки лямбды4min
4.2.4. Метод главных компонент в R10min
1 leituras
Напутствие перед тестом!10min
1 exercício prático
Мультиколлинеарность30min

Avaliações

Principais avaliações do ЭКОНОМЕТРИКА (ECONOMETRIA)

Visualizar todas as avaliações

Perguntas Frequentes – FAQ

  • Access to lectures and assignments depends on your type of enrollment. If you take a course in audit mode, you will be able to see most course materials for free. To access graded assignments and to earn a Certificate, you will need to purchase the Certificate experience, during or after your audit. If you don't see the audit option:

    • The course may not offer an audit option. You can try a Free Trial instead, or apply for Financial Aid.
    • The course may offer 'Full Course, No Certificate' instead. This option lets you see all course materials, submit required assessments, and get a final grade. This also means that you will not be able to purchase a Certificate experience.
  • Quando você adquire o Certificado, ganha acesso a todo o material do curso, incluindo avaliações com nota atribuída. Após concluir o curso, seu Certificado eletrônico será adicionado à sua página de Participações e você poderá imprimi-lo ou adicioná-lo ao seu perfil no LinkedIn. Se quiser apenas ler e assistir o conteúdo do curso, você poderá frequentá-lo como ouvinte sem custo.

  • Você poderá pedir reembolso total até duas semanas após a data do pagamento, ou (para cursos recém-iniciados) até duas semanas após o início da primeira sessão do curso, o que ocorrer por último. Você não poderá receber reembolso após obter o Certificado de Curso, mesmo que tenha completado o curso dentro do período de duas semanas. Veja nossa política para o reembolso total.

  • Sim, a Coursera oferece auxílio financeiro aos alunos que não podem pagar a taxa. Faça a solicitação clicando no link Auxílio financeiro, abaixo do botão "Inscreva-se" à esquerda. Você será solicitado a preencher um formulário e será notificado se for aprovado. Saiba mais.

Mais dúvidas? Visite o Central de Ajuda ao Aprendiz.