Informações sobre o curso

39,157 visualizações recentes
Certificados compartilháveis
Tenha o certificado após a conclusão
100% on-line
Comece imediatamente e aprenda em seu próprio cronograma.
Prazos flexíveis
Redefinir os prazos de acordo com sua programação.
Nível intermediário
Aprox. 11 horas para completar
Inglês

O que você vai aprender

  • Analyze style and factor exposures of portfolios

  • Implement robust estimates for the covariance matrix

  • Implement Black-Litterman portfolio construction analysis

  • Implement a variety of robust portfolio construction models

Certificados compartilháveis
Tenha o certificado após a conclusão
100% on-line
Comece imediatamente e aprenda em seu próprio cronograma.
Prazos flexíveis
Redefinir os prazos de acordo com sua programação.
Nível intermediário
Aprox. 11 horas para completar
Inglês

oferecido por

Placeholder

EDHEC Business School

Programa - O que você aprenderá com este curso

Semana
1

Semana 1

3 horas para concluir

Style & Factors

3 horas para concluir
9 vídeos (Total 114 mín.), 3 leituras, 1 teste
9 videos
Introduction to factor investing12min
Factor models and the CAPM9min
Multi-Factor models and Fama-French7min
Factor benchmarks and Style analysis8min
Shortcomings of cap-weighted indices11min
From cap-weighted benchmarks to smart-weighted benchmarks12min
Introduction to Lab sessions6min
Module 1 Lab Session - Foundations42min
3 leituras
Requirements2min
Material at your disposal5min
Module 1- Key points2min
1 exercício prático
Module 1- Graded Quiz1h
Semana
2

Semana 2

2 horas para concluir

Robust estimates for the covariance matrix

2 horas para concluir
7 vídeos (Total 70 mín.), 1 leitura, 1 teste
7 videos
Estimating the Covariance Matrix with a Factor Model9min
Honey I Shrunk the Covariance Matrix!7min
Portfolio Construction with Time-Varying Risk Parameters8min
Exponentially weighted average8min
ARCH and GARCH Models9min
Module 2 Lab Session - Covariance Estimation13min
1 leituras
Module 2-Key points2min
1 exercício prático
Module 2 - Graded quiz1h
Semana
3

Semana 3

3 horas para concluir

Robust estimates for expected returns

3 horas para concluir
7 vídeos (Total 77 mín.), 2 leituras, 1 teste
7 videos
Agnostic Priors on Expected Return Estimates6min
Using Factor Models to Estimate Expected Returns11min
Extracting Implied Expected Returns8min
Introducing Active Views6min
Black-Litterman Analysis10min
Module 3 Lab Session- Black Litterman23min
2 leituras
Module 3-Key points2min
The Intuition Behind Black-Litterman Model Portfolios10min
1 exercício prático
Module 3 - Graded Quiz1h
Semana
4

Semana 4

3 horas para concluir

Portfolio Optimization in Practice

3 horas para concluir
7 vídeos (Total 67 mín.), 4 leituras, 1 teste
7 videos
Scientific Diversification11min
Measuring risk contributions6min
Simplified risk parity portfolios7min
Risk Parity Portfolios7min
Comparing Diversification Options8min
Module 4 Lab Session - Risk Contribution and Risk Parity15min
4 leituras
Module 4-Key points2min
Survey: Alternative Equity Beta Investing10min
Dive into heuristic diversification10min
To be continued (2)10min
1 exercício prático
Module 4 - Graded quiz1h

Avaliações

Principais avaliações do ADVANCED PORTFOLIO CONSTRUCTION AND ANALYSIS WITH PYTHON

Visualizar todas as avaliações

Sobre Programa de cursos integrados Investment Management with Python and Machine Learning

Investment Management with Python and Machine Learning

Perguntas Frequentes – FAQ

Mais dúvidas? Visite o Central de Ajuda ao Aprendiz.